ارتباط تجربی بین بازدهی یک دارایی و تلاطم آن به خوبی در ادبیات مالی ملاک قرار داده می شود . همبستگی منفی بین بازدهی و تلاطم ، اثر اهرمی نامیده می شود و چون این اثر، یکی از ویژگی های مهم تلاطم در بازارهای مالی است ، بررسی آن درمدل های تلاطمی حائز اهمیت است که موضوع اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد. علاوه بر آن ویژگی های پارامترهای موجود در مدل که ظهور اثر اهرمی را تضمین می کنند، نیزمورد بررسی...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی کیوشی ایتو از بزرگترین و تاثیرگذارترین ریاضیدانان قرن بیستم در حوزه آنالیز تصادفی.

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی کیوشی ایتو از بزرگترین و تاثیرگذارترین ریاضیدانان قرن بیستم در حوزه آنالیز تصادفی.

معادلات دیفرانسیل برای توصیف تحول سامانه های مکانیکی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در طی زمان، همچنین برای مدلسازی پدیده هایی که به نوعی با حرکت (تغییر) سروکار دارند به کار می روند. تنوع پدیده ها، تنوع مدلها را ایجاب می کند. در این پایان نامه ضمن بیان ضرورت استفاده از حسابان تصادفی، مفاهیم اساسی آن از جمله انتگرال ایتو، فرآیند ایتو، فرمول ایتو و انتشار ایتو را با استفاده از مفهوم حرکت براونی مطالعه ...

چکیده در این پایان نامه به طراحی فیلتر مقاوم برای شبکه های تنظیم ژنی در دو حالت فیلتر غیر وابسته به تأخیر زمانی و فیلتر وابسته به تأخیر زمانی پرداخته ایم. برای این کار ابتدا شبکه های تنظیم ژنی و ساز و کار آن ها را مورد مطالعه قرار داده ایم. سپس با کامل کردن یک مدل شناخته شده به طراحی دو نوع تخمین گر حالت پرداخته ایم. وظیفه این فیلترها تخمین غلظت پروتئین ها و mrna ها با وجود تمام محدودیت ها و پ...